MLE vs MAP
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作者：夏飞 链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/32480810 来源：知乎
Common choice of prior is N(0,r^2I). Thus parameters have smaller norm and reduce overfitting. (ie., Bayesian logistic regression).
频率学派 - Frequentist - Maximum Likelihood Estimation (MLE，最大似然估计)
贝叶斯学派 - Bayesian - Maximum A Posteriori (MAP，最大后验估计)
现代机器学习的终极问题都会转化为解目标函数的优化问题，MLE和MAP是生成这个函数的很基本的思想，因此我们对二者的认知是非常重要的。这次就和大家认真聊一聊MLE和MAP这两种estimator。
抽象一点来讲，频率学派和贝叶斯学派对世界的认知有本质不同：频率学派认为世界是确定的，有一个本体，这个本体的真值是不变的，我们的目标就是要找到这个真值或真值所在的范围；而贝叶斯学派认为世界是不确定的，人们对世界先有一个预判，而后通过观测数据对这个预判做调整，我们的目标是要找到最优的描述这个世界的概率分布。
在对事物建模时，用 表示模型的参数，请注意，解决问题的本质就是求 。那么：
(1) 频率学派：存在唯一真值 。举一个简单直观的例子--抛硬币，我们用 来表示硬币的bias。抛一枚硬币100次，有20次正面朝上，要估计抛硬币正面朝上的bias 。在频率学派来看， = 20 / 100 = 0.2，很直观。当数据量趋于无穷时，这种方法能给出精准的估计；然而缺乏数据时则可能产生严重的偏差。例如，对于一枚均匀硬币，即 = 0.5，抛掷5次，出现5次正面 (这种情况出现的概率是1/2^5=3.125%)，频率学派会直接估计这枚硬币 = 1，出现严重错误。
(2) 贝叶斯学派： 是一个随机变量，符合一定的概率分布。在贝叶斯学派里有两大输入和一大输出，输入是先验 (prior)和似然 (likelihood)，输出是后验 (posterior)。先验，即 ，指的是在没有观测到任何数据时对 的预先判断，例如给我一个硬币，一种可行的先验是认为这个硬币有很大的概率是均匀的，有较小的概率是是不均匀的；似然，即 ，是假设 已知后我们观察到的数据应该是什么样子的；后验，即 ，是最终的参数分布。贝叶斯估计的基础是贝叶斯公式，如下：
这里有两点值得注意的地方：
随着数据量的增加，参数分布会越来越向数据靠拢，先验的影响力会越来越小
如果先验是uniform distribution，则贝叶斯方法等价于频率方法。因为直观上来讲，先验是uniform distribution本质上表示对事物没有任何预判
Maximum Likelihood Estimation, MLE是频率学派常用的估计方法！
最后这一行所优化的函数被称为Negative Log Likelihood (NLL)，这个概念和上面的推导是非常重要的！
我们经常在不经意间使用MLE，例如
上文中关于频率学派求硬币概率的例子，其方法其实本质是由优化NLL得出。本文末尾附录中给出了具体的原因 :-)
给定一些数据，求对应的高斯分布时，我们经常会算这些数据点的均值和方差然后带入到高斯分布的公式，其理论依据是优化NLL
深度学习做分类任务时所用的cross entropy loss，其本质也是MLE
Maximum A Posteriori, MAP是贝叶斯学派常用的估计方法！
再稍微补充几点：
我们不少同学大学里学习概率论时，最主要的还是频率学派的思想，其实贝叶斯学派思想也非常流行，而且实战性很强
CMU的很多老师都喜欢用贝叶斯思想解决问题；我本科时的导师朱军老师也在做贝叶斯深度学习的工作，有兴趣可以关注一下。
有的同学说：“了解这些没用，现在大家都不用了。”这种想法是不对的，因为这是大家常年在用的知识，是推导优化函数的核心，而优化函数又是机器学习 (包含深度学习) 的核心之一。这位同学有这样的看法，说明对机器学习的本质并没有足够的认识，而让我吃惊的是，竟然有不少其他同学为这种看法点赞。内心感到有点儿悲凉，也引发了我写这篇文章的动力，希望能帮到一些朋友 :-)
[1] Bayesian Method Lecture, UT Dallas.
[2] MLE, MAP, Bayes classification Lecture, CMU.
为什么说频率学派求硬币概率的算法本质是在优化NLL？
求导数并使其等于零，得到
同样是抛硬币的例子，对一枚均匀硬币抛5次得到5次正面，如果先验认为大概率下这个硬币是均匀的 (例如最大值取在0.5处的Beta分布)，那么 ，即 ，是一个distribution，最大值会介于0.5~1之间，而不是武断的 = 1。
假设数据 是i.i.d.的一组抽样， 。其中i.i.d.表示Independent and identical distribution，独立同分布。那么MLE对 的估计方法可以如下推导：
同样的，假设数据 是i.i.d.的一组抽样， 。那么MAP对 的估计方法可以如下推导：
其中，第二行到第三行使用了贝叶斯定理，第三行到第四行 可以丢掉因为与 无关。注意 其实就是NLL，所以MLE和MAP在优化时的不同就是在于先验项 。好的，那现在我们来研究一下这个先验项，假定先验是一个高斯分布，即
那么， 。至此，一件神奇的事情发生了 -- 在MAP中使用一个高斯分布的先验等价于在MLE中采用L2的regularizaton！
因为抛硬币可以表示为参数为 的Bernoulli分布，即
其中 = 1 表示第 次抛出正面。那么，
即 ，也就是出现正面的次数除以总共的抛掷次数。